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趋势关键点策略

策略手段:顺应趋势,在拉抬股价容易的时候做多,即用1元钱能拉高股价3元的时候买入,反之则卖空。

趋势这种东西很神奇,能驾驭他的人来钱最快。利弗莫尔是趋势交易之王,他用五百股信用额度赚足了本金东山再起,乃至后来年赚一个亿(当时美国财政收入才42亿),作为个人交易者,他用自己波澜的一生证明了顺应趋势等于暴富。

策略核心:顺应趋势,牛市时做多,熊市时做空。把握住领涨股和趋势突破关键点。

代表人物:

利弗莫尔——历经三次破产后再度崛起,是百年美股第一人,20世纪20年代纽约华尔街活生生的传奇人物,是那个时代最花哨的富翁和个人独立交易者。利弗莫尔:一生的伟大,一身的疯狂。

江恩——二十世纪最著名的投资家。在股票市场上的骄人成绩至今无人可比。发明了江恩趋势预测方法。江恩坚信股市期市趋势是可以预测的。时间是决定市场走势的最重要因素,历史确实重复发生,你了解过去,便可以预测将来。

安德烈:安德烈•科斯托拉尼是欧洲的沃伦•巴菲特和证券教父,一个彻头彻尾的投机者,35岁就赚得足以养老的财富,后成为金融畅销作家。他主要是做中期大波段操作,交易中他只看趋势,然后才是选股和各种经济基本面因素,并以此获取大的股市波动差价。

趋势策略里面的量价奥秘:

从利弗莫尔的思想中得出最宝贵的是做空做多都需要成本,同时维持股价也需要成本,同时按照江恩理论,时间也有成本。维护股价成本随着股价和时间的上升而上升,但是他没有定值。市场上一天的成交量许多都是类似这种无意义的维护股价成本,这部分成交量是无意义的,只有在成交量极度低或者极度高导致无法轻易维持股价对价格产生影响。

我们的策略:统计有效极端值,去掉无效噪音。

多空成本量化:

由于量里面有维持股价的c是噪音,他一天可能成交很多比无明显方向的买卖成交单,这部分量对于计算多空成本无意义,但是极端涨跌幅的情况下我认为量是比较适合作为参考的

衍生指标

利弗莫尔F点:我们通过分析研究利弗莫尔现存文献的观点,提取出了精华的多种做多成本因子和做空成本因子,通过计算各类量价表现和形态撑成功剥离了成交时的噪音,精准计算股价的最小阻力方向,当其多空成本达到临界点同时K线图形也发出信号后则打出F点买入标记。使用它你将享受利润的放大。

资金流向

我们的资金流向和市场上的主流方式不同,我们采用的极端统计值可以有效的剥离市场上的成交噪音,识别主力意图。

记住一句话

巴菲特说过:模糊的正确远胜于精准的错误。我们的统计方式只统计有效的的信息,有别于市场上主流地从价格和内外盘角度出发的2种错误统计方式。 

市场上有两种主流算法和缺陷

从价格角度出发

通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时产生的成交额是推动股价上涨的力量,这部分成交额被定义为资金流入;股价处于下跌状态时产生的的成交额是推动股价下跌的力量,这部分成交额被定义为资金流出;当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力,定义为当天的资金净流入。

从外盘内盘角度出发

考察成交单的方向和大小来定义资金流向。根据沪深交易所提供的成交数据,如果单笔成交的成交价在现价之上,即主动性买盘,表明买方的意愿更强烈,该笔成交定义为资金流入;如果单笔成交的成交价在现价之下,即主动性卖盘,表明卖方的意愿更强烈,该笔成交定义为资金流出。另外一方面,根据单笔成交量的大小将主力资金和散户资金加以区分,就可以很好的将机构资金的动向展示给投资者。

但其实两种统计方法都夹带了非常多的噪音,以价格角度出发的来看(往往使用的一分钟统计方法),由于有成交就是同时有买盘和卖盘,一分钟内的价格变动幅度是很大的,比如一比主动性市价买入后,将上方卖单扫光后,一笔新的卖单在买单拉抬价格附近成交,造成的结果来看就是价格没有发生变化。但实际上这笔主动买盘是没有被统计进去的。

以内外盘的角度来看,假如你想以现价或高一点的价格买入一只股票,那么从你的操作动机来说,应该被划分为主动性买盘,也就是外盘。但是当你委托以后,你报的价格已经比卖一的价格还低了,这时候正好有主动性卖单(所谓的主动性卖单)出现,那么你这笔成交就会在系统上显示为主动性卖单的成交,也就是内盘。本来是你主动性买入,但是却被系统统计为主动性卖出。

2种统计方式都有极大的偏差和噪音,参考性不高。现在还有分时秒级别的统计方式,但是只要是用的判断主动性买卖盘的方式或多或少都会有误,对于用户判断市场毫无帮助。

文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
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